Option trading matlab

Eu já trabalhei como um comerciante de futuros quantitativos e atualmente trabalho como um analista em uma equipe de estratégias quantitativas em um fundo de hedge do fundo. I. juntamente com o Exchange Systems Inc, criaram uma ferramenta baseada em MATLAB chamada MATLAB2IB. Tenho um mestrado em Engenharia Elétrica, uma patente em sistemas de controle, e um MBA da Universidade de Chicago Graduate School of Business. Espero que meus 10 anos de experiência em usar MATLAB tanto para engenharia e agora em finanças, será de utilidade para os outros. Espero apresentá-lo com tópicos interessantes. Eu posso ser contactado em tradingwithmatlabyahoo Ver o meu perfil completoBitfinex anunciou hoje o início de contratos de mineração como um produto de negociação em sua plataforma. No total, 100 THS (terahashes por segundo) com um vencimento em 3 meses foram disponibilizados para negociação sob o nome TH1BTC. Os 100 THS fazem parte de um pool maior de 3500 THS para que mais contratos de mineração possam se tornar disponíveis no futuro. Curiosamente, isso marca a primeira vez que é possível cortar um contrato de mineração. Shorting um contrato de mineração significa receber uma quantidade de Bitcoin agora (o preço que vendê-lo em) e, posteriormente, pagar dividendos (em Bitcoin) durante os três meses seguintes até o contrato expira em meados de dezembro. Um lucro é feito se a soma de todos os dividendos pagos (mais os juros que pagamos para curto o contrato) é menor do que o que recebemos no início quando vendemos o contrato (para alguém obviamente). Isto significa que o preço do TH1BTC deve depender de 3 variáveis ​​(em ordem decrescente de importância): A mudança da dificuldade de mineração até 15 de dezembro O tempo restante até 15 de dezembro A taxa de juros (taxa de swap) THS representa uma fração menor do poder de hashing da rede inteira. Portanto, o preço de um contrato deve diminuir se a dificuldade aumenta. Quanto mais perto chegarmos à expiração da febre Bitcoins pode ser mente com 1 THS no total. Portanto, o preço de um contrato deve diminuir mais perto chegamos à expiração e chegar a um preço de 0 na expiração. Quanto maior a taxa de juros mais caro é para entrar e manter o contrato sobre o comprimento total de 3 meses. Bitfinex não oferece swaps de 90 dias, portanto, entrar um contrato com a meta de mantê-lo até o final contém um pouco de risco de taxa de juros, porque em algum momento um novo swap tem de ser retirado (a uma taxa de juros potencialmente desfavorável). Isto é menos um problema quando vai longo (Bitcoin taxas são normalmente baixas) do que quando vai curto (há apenas um máximo de 100 contratos disponíveis no total, sem naked shorting). Para compensar os preços de risco deve aumentar quando as taxas de swap estão aumentando. O grande desconhecido é, naturalmente, a mudança na dificuldade de mineração nos próximos 90 dias. Na figura a seguir, vemos como a dificuldade mudou nos últimos 6 meses. Os dados são de Tradeblock e mostra não apenas uma representação gráfica de mudanças passadas na dificuldade (a dificuldade muda a cada 14 dias, dependendo da taxa de hash do passado. Mais informações podem ser encontradas no wiki), mas também algumas estatísticas básicas de resumo. Em média, a dificuldade aumentou 27 nos últimos 30 dias e 77 nos últimos 60 dias. Para estimar o preço justo de um TH1BTC vamos assumir que a dificuldade vai aumentar em média 15 por mês durante os próximos 3 meses. Atualmente, o preço de compra de um contrato no valor de 1 THS é de 2 BTC. A taxa de piscina é 3 e vamos ignorar as taxas de juros. Preenchendo todas as informações obtemos os seguintes resultados: Portanto, se vamos longo um contrato com base em nossas suposições que faria uma perda de cerca de 0,39 Bitcoin (um pouco mais na realidade, uma vez que vamos começar a mineração em meados de setembro até o meio De dezembro) porque os dividendos esperados (receita mensal) não vão cobrir nossos custos iniciais de 2 BTC antes do contrato expirar. Por outro lado, ir curto a um preço de 2 Bitcoin teria gerado um lucro de cerca de 0,39 Bitcoin por contrato. Tenha em mente que nós didn8217t incluir swap custos que estão atualmente em torno de 1 por dia (). Há duas maneiras de olhar para os resultados. Ou podemos dizer que os preços para TH1BTC estão atualmente sobrevalorizados e devem estar mais perto de 1,5 BTC. Se assumir a dificuldade vai aumentar mais de 15 por mês, em seguida, os preços devem ser ainda mais baixos do que isso. Ou poderíamos dizer que o mercado é eficiente e os preços estão corretos, o que implicaria que o mercado espera que a dificuldade diminua em média cerca de 2 por mês nos próximos 90 dias. De qualquer maneira, os resultados serão conhecidos com certeza em 90 dias. Esforçando-se para recuperar do mais recente acidente de flash Bitcoin que se originou no Bitfinex apenas quatro dias. Os preços da Bitcoin deram outro mergulho hoje, à medida que os comerciantes de margem obtiveram suas posições liquidadas no BTC-e. O evento começou às 1:36 PM (UTC1) quando grandes ordens de venda começaram a aparecer na terceira maior troca Bitcoin ocidental BTC-e. O impulso descendente aumentou de forma constante à medida que a carteira de encomendas ficou cada vez mais fina, atingindo preços baixos de US $ 309 por Bitcoin às 13h43. Nos minutos seguintes, os preços recuperaram rapidamente em volume fino de volta para cerca de USD 442 como comerciantes de arbitragem começou a tirar proveito do desconto em relação a outras bolsas. A BTC-e é uma das poucas trocas importantes que oferecem margem de negociação para seus clientes através da plataforma MetaTrader desde novembro de 2017, mas os detalhes de quem excactly fornece os fundos necessários para a margem comercial permanecem obscuros. A forma e especialmente o tempo do acidente apontam para os comerciantes de margem sendo liquidados (ou ordens de parada sendo executadas), semelhante ao que aconteceu no Bitfinex um par de dias atrás. No entanto, ao contrário do Bitfinex, que é transparente sobre as posições de swap aberto. BTC-e não fornece dados importantes que seriam necessários para fornecer uma análise mais aprofundada e por isso esta última afirmação só pode ser considerada uma boa suposição. Ao contrário do Bitfinex, que se baseia em um algoritmo escondido em um esforço para controlar o fluxo da ordem. A BTC-e parece não ter salvaguardas especiais no local para mitigar tais eventos. A queda abaixo de 400 foi principalmente devido à falta de lances no livro de encomendas e não porque o mercado acreditava que o verdadeiro valor era inferior a 400, como a recuperação de volta para mais de 440 apenas minutos mais tarde, basicamente, provou. Assim, interromper negociação durante extrema volatilidade para baixo poderia ter evitado facilmente o derramamento de sangue entre os comerciantes de margem, dando mais participantes do mercado mais tempo para engrossar o pedido. Atualização 4:58 PM (UTC1): BrCapoeira postou no Reddit um gráfico interessante baseado em dados da plataforma Metatrader: Este gráfico implica que uma única grande ordem foi a causa deste evento. Se esta ordem foi criada devido a uma chamada de margem, um simples erro, para manipular o mercado, ou para abrir uma grande posição curta permanece obscuro. O senso comum sugeriria que era provavelmente o resultado de uma chamada de margem de um único comerciante grande. Meu post anterior sobre este tópico foi criado durante as discussões no rescaldo do mais recente acidente com o flash Bitcoin. Coindesk foi um dos primeiros a buscá-lo e desde então vários posts sobre transparência e a possível responsabilidade de trocas para gerenciar ativamente a execução de ordens começaram a aparecer. Como resultado desses eventos, Josh Rossi, vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Bitfinex, foi à Reddit para abordar abertamente algumas das questões levantadas contra a troca. Os fatos que sabemos com certeza são que houve algumas grandes ordens de venda pouco antes do início do acidente, por exemplo, uma ordem de venda de 500 na Bitstamp às 9.49am (UTC1), cerca de 6 minutos antes de uma grande ordem de venda no Bitfinex disparou o acidente. No entanto, os dados não nos dizem se foi insider trading, alguma forma de manipulação do mercado. Ou um simples erro. O fato é que após o flash flash Bitcoin as posições de swap abertas diminuíram de cerca de 28m para 24m o que indica cerca de 8400 margem de posições longas foram fechadas (assumindo uma média de 475) de uma forma (chamada de margem) ou outra. Os dados não nos dizem qual é a proporção, mas de acordo com Josh apenas cerca de 650 Bitcoins foram vendidos como resultado de chamadas de margem. Como correctamente salientado por Jonathan Levin. O fato é que começando cerca de 24 horas antes do acidente de flash bitcoin até o acidente em si um adicional de 1000 Bitcoins foram retirados em posições curtas e cerca de 2500 shorts foram posteriormente fechados durante o acidente. Se esses shorts foram abertos para cobrir posições existentes, como uma tentativa maliciosa para desencadear uma chamada de margem, ou uma maneira de front-run do mercado usando informações privadas não pode ser determinada a partir dos dados disponíveis (que parece estranhamente suspeito embora). O que foi inesperado Pessoalmente, o ponto interessante não é que o flash Bitcoin caiu. As flutuações repentinas de preços aconteceram no passado e acontecerão no futuro, especialmente em mercados sem liquidez como o Bitcoin. O ponto interessante é o envolvimento do Bitfinex e como eles gerenciaram ativamente a execução de ordens sem informar previamente os participantes do mercado. O motor de correspondência Bitfinex não foi interrompido durante todo o acidente, apesar de ter desacelerado (mas em nenhum lugar tão ruim quanto a infame 70 minutos de atraso de ordem na agora extinta troca MtGox durante o acidente em 2017). No entanto, o que Bitfinex fez foi que eles introduziram algo que eles agora se referem como colisões de velocidade. O que significa é que eles essencialmente bandeira ordens que consideram como inválido ou potencialmente perigoso e retardá-los intencionalmente. À primeira vista isso pode parecer uma boa idéia. Quem não quer um filtro para remover ou retardar ordens maliciosas No entanto, como muitas vezes com esse tipo de coisas o diabo está nos detalhes. O problema é que o Bitfinex não tem (e possivelmente nunca vai) tornar público o quão exatamente eles classificam uma ordem como 8220bad8221 e 8220slow down8221. Se um participante do mercado decide colocar uma grande ordem de venda contra um fino orderbook então that8217s sua decisão. Se sua ação foi intencional ou não, não cabe à troca decidir. Poderia ser que este participante no mercado foi simplesmente a primeira pessoa a reagir a um grande evento e está inteiramente disposto a suportar os custos adicionais da derrapagem resultante em antecipação de uma grande mudança de preços. Simplesmente não existe uma maneira de classificar com precisão ordens a priori como 8220good8221 ou 8220bad8221, uma vez que assumiria automaticamente o conhecimento de todos os eventos futuros imediatos. O que pode ser melhorado Erros, as margens são chamados e as pessoas tentam jogar o sistema de todas as maneiras possíveis. Logicamente, devem existir salvaguardas para proteger os mercados e seus participantes. Bitfinex estava definitivamente ciente do potencial fluxo de ordem tóxica e preparou contra-medidas. A única coisa que eles esqueceram foi informar seus clientes sobre os recursos de segurança escondidos. Esconder essas salvaguardas do público acrescenta incerteza ao mercado (especialmente agora que sabemos que existem e, por vezes, fazer alguma coisa) e, essencialmente, coloca todos os comerciantes confiança nas mãos do Bitfinex. Neste ponto, um comerciante só pode esperar que o Bitfinex irá sempre agir nas melhores intenções de seus clientes. Esta esperança pode ser fútil embora, desde que Bitfinex faz o dinheiro das taxas negociando, independente se um comerciante faz realmente algum dinheiro. Não é preciso pensar por muito tempo para perceber o potencial oculto de abuso em tal sistema. A principal razão trazida por Josh porque Bitfinex não pretende divulgar seu algoritmo é evitar dar aos comerciantes a possibilidade de explorá-lo é falso eo seguinte mostra o porquê. Esses são os disjuntores de mercado oficiais usados ​​pelo NASDAQ, publicados on-line e totalmente transparentes para todos os participantes do mercado. Essas regras certamente não são perfeitas, mas são simples, transparentes e funcionam para um dos maiores mercados de ações do mundo. Agora, eu tenho um grande respeito pelas pessoas que trabalham na plataforma Bitfinex, mas duvido que eles conseguiram chegar a um algoritmo que protege os participantes do mercado melhor do que os usados ​​por uma grande troca de mais de 900 milhões de ações por dia em média . E se eles fizeram, agora é a chance de Bitfinex para provar isso para o mundo e possivelmente escrever história, ensinando os meninos grandes como corretamente executar uma troca. Quando se trata de intercâmbio público transparência é uma obrigação, não apenas para o Bitfinex, mas para qualquer troca. Os participantes do mercado têm de saber exatamente o que acontece quando eles fazem um pedido e não devem sob nenhuma circunstância depender apenas da boa fé. As salvaguardas são importantes porque os acidentes acontecem e os mercados caem, mas não cabe à troca se envolver na discriminação de ordem secreta. Existem diferentes maneiras de salvaguardar os mercados financeiros e nenhum deles é perfeito. Adicionando complexidade geralmente aumenta a chance de efeitos colaterais não intencionais e, portanto, uma abordagem simples e transparente parece mais apropriado do que um oculto, complexo. Dois dias atrás BitMEX reduziu suas taxas de negociação para 0 e celebrou-o por liberar um mercado básico fazendo bot em Github. BitMEX está atualmente executando um desafio comercial até 29 de agosto de 2017 para promover sua nova plataforma. Liberar um mercado que marca o bot é provavelmente uma maneira interessante e eficaz de aumentar o tráfego da API e testar o stress da plataforma um pouco. Claro que não conseguia resistir e tinha um olhar. Market-maker é um bifurcado fora Liquidbot. Que era original projetado funcionar na troca agora do obsolet MtGox. Houve algumas pequenas alterações (nova classe api para se conectar ao BitMEX, algumas impressões adicionais para o console, mudanças para se adaptar para contratos de futuros e uma impressão enorme e desnecessária para o console ao iniciar), mas sem mudanças significativas na lógica comercial. O algoritmo usa REST e apenas verifica as alterações a cada 60 segundos. Isso já desqualifica o bot como é essencial muito lento para reagir às mudanças em curso no pedido. O BitMEX limita as solicitações à API REST a 150 por 5 minutos para que você possa tentar reduzir os 60 segundos para algo como 3, mas ele não mudará o fato de que, assim que os mercados começarem a se mover, você atingirá o limite e ficará preso com posições abertas. Para ser justo, o BitMEX fornece o bot mais como um stunt de marketing e afirma explicitamente que mudar para o WebSocket será altamente benéfico, pois permite atualizações em tempo real. Em geral, o algoritmo é solidamente escrito, tecnicamente funciona e é fácil de configurar, mas won8217t fazer você qualquer dinheiro a longo prazo. Se alguém considerar seriamente empregar este bot eu recomendaria as seguintes pequenas mudanças para tornar o código mais utilizável: 1. Mude para Websocket 2. Saia posição no próximo: 3. Construa ordens a partir do ponto médio: Além disso eu aconselharia a medida Volatilidade de alguma forma e adaptar a distância entre ordens dinamicamente, bem como o tamanho. Durante meus testes, a API sempre foi responsiva e precisa. Volume sobre a troca ainda é baixo, mas os fundamentos da plataforma parecem promissores. Este bot é uma ferramenta divertida para introduzir os usuários no mundo de fazer mercado e negociação algorítmica, mas ele won8217t stand uma chance contra algoritmos estabelecidos. Nota: Se você considerar usar este algoritmo, tenha em mente que fazer mercado é um trabalho em tempo integral. Qualquer coisa menos do que dedicação completa, tempo de reação rápida e 100 uptime fará com que você perca dinheiro. Edit: Acompanhe o rescaldo aqui Hoje os preços Bitcoin tomou um mergulho como comerciantes de margem em uma das maiores câmbio Bitfinex tem suas ordens liquidada. Para muitos observadores de mercado próximos e comerciantes mais sofisticados isso não veio como uma surpresa. Na verdade, as posições longas têm vindo a crescer continuamente ao longo dos últimos meses em antecipação de uma nova bolha nos preços da Bitcoin e atingiu até 30m em posições de swap em circulação na Bitfinex. Agora, este wouldn8217t ser um problema por si só, desde que haja capital suficiente apoio ao empréstimo. Infelizmente, a maioria dessas posições longas foram inscritas em torno de 600 8211 640 USDBTC e as garantias foram fornecidas principalmente na própria Bitcoins. O gráfico a seguir mostra bem o acúmulo de posições longas, atingindo o pico em torno de 14 de julho com cerca de 32 milhões de swaps. Executando algumas matemática rápida com base na margem de manutenção do Bitfinex de 13 e assumindo Bitcoin como garantia nós achamos que chamadas de margem deve começar em torno da marca 520 8211 540 USDBTC. Ontem, os preços chegaram perto e hoje eles finalmente saltou sobre o penhasco. O problema é que uma vez que as chamadas de margem definidas em você tem um efeito em cascata que rasga o livro de encomendas, fazendo com que ainda mais ordens cheguem ao ponto de não retorno e aumentando o impulso descendente ainda mais. Este tipo de eventos não se limitam a trocas Bitcoin, mas também podem ocorrer em grandes bolsas, como durante o crash flash 2018 nos EUA. A causa de tal crashe de flash pode variar e vai de erros de dedo de gordura para erros de programação para chamadas de margem em cascata. É interessante ver como os intercâmbios lidam com esses eventos. Nos EUA, a Nasdaq implementou disjuntores de mercado, o que fará com que a negociação pare em circunstâncias tão extremas. Os mercados da Bitcoin ainda não estão tão avançados e geralmente continuam operando. Se olharmos para a ação de ordem no Bitfinex hoje vemos algo muito peculiar: Parece (e isso é apenas uma suposição como não há nenhum comentário oficial da troca) como se Bitfinex está executando um algoritmo para lidar com as chamadas de margem. O algoritmo começa a vender, mas limita-se a uma queda de 10 nos preços em 1 minuto. Se os preços caírem mais de 10 em 1 minuto ele vai parar de vender e aguarde ordens de compra entrar. Uma vez que há novamente uma certa quantidade de ordens de compra no orderbook o algoritmo começa a vender novamente até que todas as chamadas de margem são atendidas. Edit: LeMogawai foi o primeiro a apontar isso neste post e ele corresponde à minha observação pessoal no momento do evento. Esta parece ser uma maneira interessante de lidar com chamadas de margem em cascata, mas também pode ser considerada como manipulação de mercado borderline do lado da troca. Ao espalhar as ordens de venda ao longo do tempo o impulso para baixo é reduzido, no entanto comerciantes acabam por negociar contra a própria bolsa e não o mercado mais. O câmbio tem uma vantagem informacional nesse ponto e, portanto, é mais provável que o lucro do que os comerciantes. Felizmente, isso só durou cerca de 10 minutos depois que o controle foi dado de volta para o mercado. Outras trocas que também oferecem margem de negociação, como BTC-e e OKcoin estão agora em uma posição favorável e pode aprender com os eventos de hoje. Implementar um sistema mais parecido com os disjuntores de grandes bolsas como a Nasdaq pode ser um primeiro passo inteligente. Recentemente eu estou trabalhando para obter a minha nova plataforma de negociação vai. Esta nova versão é baseada em Python, usa o MySQL para manter um banco de dados de todas as séries temporais de moedas virtuais diferentes com o preenchimento automático do BitcoinCharts e integra as 3 principais bolsas de MtGox, BTC-E e Bitstamp. A plataforma será usada como forma de backtest algumas estratégias e se envolver em negociação automática. Durante a corrida até este eu decidi retirar alguns dados de BTC contra USD de BitcoinCharts e baseado nas idéias de um papel por Hashem e Timmermann (1995) implementaram uma estratégia de negociação simples. A idéia é prever o sinal do retorno do período t1 com base em uma regressão, que é estimada em uma seleção automática de indicadores técnicos durante o último n período até t. Então, após o t1 acontecer, atualizamos o modelo e tentamos prever t2 usando todos os dados disponíveis dos últimos n períodos até t1 e assim por diante. Para minha tese de bacharel eu examinei quatro diferentes regras técnicas de negociação nos mercados de Forex. Ele usa MCS e teste de SPA para procurar modelos válidos entre diferentes parâmetros que não estão sujeitos a snooping de dados. Levando em conta os custos de transação realistas não encontramos evidência de excesso de retorno, o que é consistente com a eficiência do mercado. Com este código você deve ser capaz de procurar oportunidades de arbitragem Bitcoin dentro BTC-e. Ele usa a idéia de um preço e aplica arbitragem triangular, levando em conta os custos e propagação. A razão pela qual eu postei este aqui é apesar de que ele funciona, as chances são que você vai ser muito lento para competir com outros investidores fazendo o mesmo. Possíveis melhorias seriam levar em conta a profundidade do livro de pedidos e dividir os negócios de forma dinâmica, tentando subcotar outros comerciantes fazendo o mesmo. 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Ou quase o mesmo A história sobre fundos de hedge que fazem bilhões de dólares todos os anos usando MATLAB (eo caminho para você roubar suas tecnologias) Você sabe qual tecnologia é usada pelos departamentos de fundos de hedge de JP Morgan ou Deutsche Bank, a fim de criar a sua Estratégias algorítmicas altamente eficazes. Sim, às vezes os desenvolvedores escrevem tudo a partir do zero, mas na maioria dos casos eles usam o sistema MATLAB porque acelera o processo de desenvolvimento dos sistemas de negociação nos mercados financeiros (forex, ações etc) e análise visual pode ser realizada até mesmo por estudante. O mais importante é que ele tem todas as coisas necessárias para a análise de finanças quantitativas avançadas e engenharia financeira. Processamento de sinais digitais (filtros adaptativos não-lineares, filtros kalman), redes neurais, máquinas de vetores de suporte, algoritmos genéticos e muitos outros e mais modernos. Em nosso mundo moderno, alguém pode ser considerado como pessoa indecente se ele ou ela publica artigo sobre o novo método de análise de dados ou previsão de séries temporais sem apego de tal código em linguagem MATLAB Até muito recentemente, MATLAB estava disponível apenas para profissionais altamente remunerados de investimento Bancos e hedge funds, porque o preço da versão básica era igual a 4400, mas recentemente a empresa MathWorks oferece Home-licença para uso pessoal apenas para 135 grande fato de que essa versão tem plena funcionalidade e permite que você use todos os recursos do MATLAB. Durante o estudo você pode instalar a versão de avaliação gratuita e evitar o pagamento até que você tenha certeza que você precisa deste produto. A disponibilidade do MATLAB deu oportunidades novas e sem precedentes para investidores e comerciantes privados. Que estão interessados ​​na criação de estratégias de negociação algorítmicas altamente lucrativas nos mercados financeiros (forex, ações etc.). Mas é preciso mencionar que os investidores institucionais costumam não usar uma única pessoa, mas toda a equipe para criar suas estratégias mesmo no MATLAB, porque alguns processos precisam ser integrados em uma estrutura existente (por exemplo, estrutura bancária), portanto alguns dos processos necessários nunca foram Existiam ou requerem conexão a serviços caros. Mas ultimamente temos finalmente o WFAToolbox. Esta aplicação (na verdade o seu add-on) que funciona sob MATLAB, que permite realizar todos os processos necessários para criar, testar e analisar estratégias de negociação em mercados financeiros (forex, ações etc) em MATLAB, proporcionando o máximo conforto e velocidade e Usando modernos sistemas de otimização e visualização de dados sem qualquer afeto em oportunidades ilimitadas de uso de sistemas de análise de dados, previsão e assim por diante, que são a parte do próprio MATLAB. This course for traders who have some experience with Forex, Stocks etc. trading or want to discover a world of Quantitative Finance for himher self. This course is NOT intended for those, who are not ready to investigate sometimes difficult things (but therefore profitable) even with our comprehensive help. This course is NOT for those who are looking for 31242 from 100 investments overnight without any efforts. 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