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Forex Trading Diary 3 - Open Sourcing the Forex Trading System Na entrada de hoje do Forex Trading Diary Eu quero discutir o plano de longo prazo para o sistema de negociação forex. Além disso, quero descrever como usei o tipo de dados decimais Pythons para tornar os cálculos mais precisos. Até o momento, estamos experimentando a API OANDA Rest, para ver como é comparado com a API fornecida pela Interactive Brokers. Nós também vimos como adicionar um elemento básico de replicação de portfólio como o primeiro passo para um sistema de teste de retorno adequado para eventos. Também tive alguns comentários úteis em ambos os artigos anteriores (1 e 2), o que sugere que muitos de vocês estão interessados ​​em mudar e ampliar o código. Open Sourcing the Forex Trading System Por razões acima descritas, eu decidi abrir a fonte do sistema de negociação forex. O que significa isso significa que todos os códigos atuais e futuros estarão disponíveis de graça, sob uma licença liberal de MIT aberto, no site de controle de versão do Github no seguinte URL: githubmhallsmooreqsforex. Para aqueles de vocês que usaram git e Github antes, você poderá clonar o repo e começar a modificá-lo para seus próprios fins. O QuantStart Automated Forex Trading System agora é open-source sob uma licença MIT liberal. Você pode encontrar o código mais recente no Github sob o repositório qsforex em githubmhallsmooreqsforex. Para aqueles que são novos para o controle de versão de origem, você provavelmente quer ler sobre como o git (e o controle de versão em geral) funcionam com o fantástico ebook gratuito Pro Git. Vale a pena passar algum tempo aprendendo sobre o controle de origem, pois isso irá poupar-lhe uma enorme quantidade de dor de cabeça futura se você gastar muito tempo programando e atualizando projetos. O início rápido de um sistema Ubuntu é instalar o git: você precisará fazer Um diretório para o projeto qsforex para viver e clonar o projeto do site Github da seguinte maneira: neste momento, você precisará criar um ambiente virtual no qual executar o código: você precisará instalar os requisitos (isto levará Algum tempo): Finalmente, você precisará criar um link simbólico em seu ambiente virtual Python para permitir que você digite importar qsforex no seu código (e executá-lo): conforme mencionei nas entradas anteriores, você precisará criar as variáveis ​​de ambiente necessárias Para suas credenciais de autenticação OANDA. Por favor, veja a entrada do diário 2 para obter instruções sobre como fazer isso. Preste atenção ao README associado ao repo, pois contém instruções de instalação, um aviso legal e uma garantia sobre o uso do código. Uma vez que o software está no modo alfa, essas instruções se tornarão mais diretas à medida que o tempo avança. Em particular, tentarei enrolar o projeto em um pacote Python para que ele possa ser facilmente instalado via pip. Se você tiver alguma dúvida sobre o procedimento de instalação, então não hesite em me enviar um e-mail no mikequantstart. Plano a longo prazo A filosofia do sistema de negociação forex, como no resto do site QuantStart, é tentar imitar o comércio da vida real tanto quanto possível em nosso backtesting. Isso significa incluir os detalhes que muitas vezes são excluídos de mais situações de backtesting orientadas para pesquisa. Latência, interrupções do servidor, automação, monitoramento, custos de transação realistas serão incluídos nos modelos para nos dar uma boa idéia de quão bem uma estratégia é susceptível de realizar. Uma vez que teremos acesso aos dados do tick (timestamps bidask), poderemos incorporar o spread nos custos de transação. Nós também podemos modelar o deslizamento. É menos direto modelar o impacto do mercado, embora isso seja menos preocupante em menores montantes de negociação. Além dos custos de transação, queremos modelar o gerenciamento de portfólio robusto usando sobreposições de risco e dimensionamento de posição. Então, o que está atualmente incluído no sistema de negociação Forex até à data Arquitetura dirigida a eventos - O sistema de negociação forex foi projetado como um sistema baseado em eventos desde o início, pois é assim que um sistema de negociação intradiário será implementado em um ambiente ao vivo . Streaming de preços - Temos um objeto básico de transmissão de preços. Isso atualmente administra assinatura apenas para um único par, mas podemos facilmente modificar isso para se inscrever em vários pares de moedas. Geração de Sinal - Podemos incorporar estratégias de negociação (baseadas diretamente nos preços do tiquete passado e atual) usando o objeto Estratégia, que cria objetos do SignalEvent. Execução de Ordem - Temos um sistema de execução de ordens ingênuo que envia cjamente ordens do Portfolio para OANDA. Por cegamente, quero dizer que não há gerenciamento de risco ou dimensionamento de posição sendo realizado, nem qualquer execução algorítmica que possa levar a custos de transação reduzidos. Moeda de base GBP - Para manter as coisas simples, eu apenas escrevi o sistema para a moeda base do GBP. Este é talvez o aspecto mais importante a modificar dado quantos de vocês terão contas de prática denominadas em USD, EUR, CAD, JPY, AUD e NZD GBPUSD Trading - Escolhi o cabo como o par de moedas para testar os objetos iniciais de Posição e Portfolio com. Manter vários pares de moedas é um importante passo seguinte. Isso envolverá modificação na posição e nos cálculos do portfólio. Manipulação decimal - Qualquer sistema de comércio de produção deve lidar corretamente com cálculos de moeda. Em particular, os valores de moeda não devem ser armazenados como tipos de dados de ponto flutuante, uma vez que os erros de arredondamento se acumulam. Por favor, veja este fantástico artigo sobre representações de ponto flutuante para mais detalhes. LongShort Trading - Entre as entradas diárias 2 e 3 adicionei a capacidade de reduzir um par de moedas (ao contrário de apenas ser capaz de passar por muito tempo). Crucialmente, isso também é testado por unidade. Manipulação de portfólio local - Na minha opinião, realizar um backtest que infla o desempenho da estratégia devido a pressupostos irrealistas é irritante na melhor das hipóteses e extremamente improdutivo no pior. Apresentar um objeto de portfólio local que replica os cálculos OANDA significa que podemos verificar nossos cálculos internos enquanto realizamos a prática Negociação. O que nos dá maior confiança quando usamos mais tarde esse mesmo objeto de portfólio para fazer backtesting em dados históricos. Testes unitários para PositionPortfolio - Embora eu não tenha mencionado isso diretamente nas entradas diárias 1 e 2, eu realmente escrevi alguns testes de unidade para os objetos Portfolio e Position. Uma vez que estes são tão cruciais para os cálculos da estratégia, é preciso ter a certeza de que eles funcionam conforme o esperado. Um benefício adicional de tais testes é que eles permitem que o cálculo subjacente seja modificado, de modo que, se todos os testes ainda forem aprovados, podemos ter certeza de que o sistema geral continuará a se comportar conforme o esperado. Nesta fase, o Forex Trading System está faltando a seguinte funcionalidade: Slippage Handling - O sistema está gerando um grande deslizamento devido à natureza de alta freqüência do tick dados fornecidos pela OANDA. Isso significa que o saldo da carteira calculado localmente não reflete o saldo calculado pela OANDA. Até que o ajuste correto do evento e o ajuste do deslizamento sejam realizados, isso significará que um backtest não refletirá corretamente a realidade. Moedas básicas múltiplas - atualmente estamos restritos a GBP. No mínimo, precisamos incluir as principais denominações monetárias - USD, EUR, CAD, AUD, JPY e NZD. Múltiplos pares de moedas - Da mesma forma, precisamos apoiar os principais pares de moedas além do cabo (GBPUSD). Existem dois aspectos para isso. O primeiro é manipular corretamente os cálculos quando nem a base ou a cotação de um par de moedas é igual à moeda da denominação da conta. O segundo aspecto é apoiar posições múltiplas para que possamos negociar um portfólio de pares de moedas. Gerenciamento de riscos - Muitos testes de pesquisa ignoram completamente o gerenciamento de riscos. Infelizmente, isso geralmente é necessário para a brevidade ao descrever as regras de uma estratégia. Na realidade, devemos usar uma sobreposição de risco ao negociar, caso contrário é extremamente provável que sofreremos uma perda substancial em algum estágio. Isso não quer dizer que a gestão de riscos possa evitar isso inteiramente, mas certamente o torna menos provável. Otimização de portfólio - Em um cenário institucional, teremos um mandato de investimento, que ditará um sistema robusto de gerenciamento de portfólio com várias regras de alocação. Em uma configuração de pessoal de varejo, talvez desejemos usar uma abordagem de dimensionamento de posição, como o Critério de Kelly, para maximizar nossa taxa de crescimento combinada de longo prazo. Estratégias robustas - Eu só demonstrei algumas estratégias de brinquedos gerando geração de sinal aleatório até à data. Agora que estamos começando a criar um sistema de negociação forex intraday confiável, devemos começar a realizar algumas estratégias mais interessantes. As futuras entradas do diário concentrar-se-ão nas estratégias extraídas de uma mistura de filtros de indicadores técnicos, bem como modelos de séries temporais e técnicas de aprendizagem de máquina. Implantação remota - Uma vez que estamos potencialmente interessados ​​em negociar 24 horas (pelo menos durante a semana), exigimos uma configuração mais sofisticada do que executar o backtester em uma máquina local de mesa para uso em casa. É vital que criemos uma implantação de servidor remoto robusto do nosso sistema com redundância e monitoramento adequados. Histórico de Backtesting - Construímos o objeto Portfolio para nos permitir realizar backtesting realista. Nesta fase, estamos faltando um sistema histórico de armazenamento de dados de carrapatos. Nos artigos subsequentes, analisaremos a obtenção de dados históricos do carrapato e armazená-lo em um banco de dados apropriado, como o HDF5. Trade Database - Eventualmente, gostaríamos de armazenar nossos negócios ao vivo em nosso próprio banco de dados. Isso nos permitirá realizar nossas próprias análises em dados de negociação ao vivo. Uma boa recomendação para um banco de dados relacional seria PostgreSQL ou MySQL. Monitoramento e alta disponibilidade - Como estamos considerando um sistema intradía de alta freqüência, devemos colocar um monitoramento abrangente e uma redundância de alta disponibilidade no local. Isso significa informar sobre o uso da CPU, uso do disco, IO de rede, latência e verificação de que qualquer script periódico esteja configurado para continuar sendo executado. Além disso, precisamos de uma estratégia de backup e restauração. Pergunte-se quais os planos de backup que você teria no lugar se você tivesse grandes posições abertas, em um mercado volátil e seu servidor morreu de repente. Acredite-me, acontece Integração de vários corretores de FIX - No momento estamos fortemente acoplados ao corretor de OANDA. Como eu disse, isso é simplesmente porque eu encontrei sua API e achei que ela era uma oferta moderna. Há muitos outros corretores por aí, muitos dos quais suportam o protocolo FIX. A adição de uma capacidade FIX aumentaria o número de corretores que poderiam ser usados ​​com o sistema. GUI Controle e Relatórios - Agora o sistema é completamente consolecommand baseado em linha. No mínimo, precisaremos de algum gráfico básico para exibir os resultados do backtest. Um sistema mais sofisticado incorporará estatísticas resumidas de negócios, métricas de desempenho de nível estratégico, bem como o desempenho geral do portfólio. Esta GUI poderia ser implementada usando um sistema de janelas multiplataforma, como Qt ou Tkinter. Também pode ser apresentado usando um front-end baseado na web, utilizando um framework web como o Django. Como pode ser visto, há muita funcionalidade deixada no roteiro. Dito isto, cada nova entrada no diário (e contribuições potenciais da comunidade) moverá o projeto para a frente. Tipos de dados decimais Agora que discutimos o plano de longo prazo, eu quero apresentar algumas das mudanças que fiz no código desde a entrada do diário 2. Em particular, quero descrever como eu modifiquei o código para lidar com o Decimal data - Digite em vez de usar o armazenamento em ponto flutuante. Esta é uma mudança extremamente importante, uma vez que as representações de ponto flutuante são uma fonte substancial de erro a longo prazo nos sistemas de gerenciamento de pedidos e portfólio. O Python suporta nativamente representações decimais para uma precisão arbitrária. A funcionalidade está contida na biblioteca decimal. Em particular, precisamos modificar todo valor que aparece em um cálculo de Posição para um tipo de dados Decimal. Isso inclui as unidades, exposição, pips, lucro e lucro percentual. Isso garante que temos o controle total de como os problemas de arredondamento são tratados quando se trata de representações de moeda que possuem duas casas decimais. Em particular, precisamos escolher o método de arredondamento. O Python suporta alguns tipos diferentes, mas nós iremos com ROUNDHALFDOWN. Que arredonda para o inteiro mais próximo com laços indo em direção a zero. Aqui está um exemplo de como o código é modificado para lidar com tipos de dados decimais de suas representações de ponto flutuante anteriores. O seguinte é uma lista de position. py: observe que devemos fornecer Decimal com um argumento de string, em vez de um argumento de ponto flutuante. Isso ocorre porque uma string especifica precisamente a precisão do valor, enquanto que um tipo de ponto flutuante não. Note-se também que, quando começarmos a armazenar nossos negócios em um banco de dados relacional (conforme descrito acima no roteiro), precisamos ter certeza de que, mais uma vez, usaremos o tipo de dados correto. O PostgreSQL e o MySQL suportam uma representação decimal. É vital que utilizemos esses tipos de dados quando criamos nosso esquema de banco de dados, caso contrário, nos armaremos em erros de arredondamento que são extremamente difíceis de diagnosticar. Para aqueles que estão interessados ​​em uma discussão mais profunda sobre essas questões, em matemática e informática, O assunto da Análise Numérica cobre questões de armazenamento em ponto flutuante, entre muitos outros tópicos interessantes. Em entradas de diário subseqüentes, vamos discutir como apliquei testes de unidade para o código e como podemos ampliar o software para mais pares de moedas, modificando os cálculos de posição. Código Python Completo Uma vez que o código fonte completo do projeto agora é de código aberto, sob uma licença MIT. Sempre pode ser descoberto no githubmhallsmooreqsforex. Com a documentação que o acompanha. Se você gostaria de ler as outras entradas da série, siga os links abaixo: Apenas Primeiros passos com Trading QuantitativeForex Diário de Negociação 5 - Trocando Múltiplos Pares de Moedas Ontem eu publiquei algumas mudanças importantes no software QSForex. Essas mudanças aumentaram a utilidade do sistema significativamente até o ponto em que está quase pronto para back-test de dados de tiques de vários dias em uma variedade de pares de moedas. As seguintes mudanças foram postadas no Github: modificação adicional tanto para os objetos de Posição quanto para Portfolio, a fim de permitir a negociação de múltiplos pares de moedas e as moedas que não estão denominadas na moeda da conta. Assim, uma conta em GBP pode agora negociar EURUSD, por exemplo. Revisão completa de como a posição e carteira de cálculo abre, fecha, adições e remoções de unidades. O objeto Position realiza agora o levantamento pesado deixando um objeto Portfolio relativamente magro. Adição da primeira estratégia não trivial, ou seja, a bem conhecida estratégia de Crossover de média móvel com um par de médias móveis simples (SMA). Modificação para backtest. py para torná-lo single-threaded e determinista. Apesar do meu otimismo de que uma abordagem multi-threaded wouldnt ser muito prejudicial para a precisão de simulação, achei difícil obter resultados backtesting satisfatória com uma abordagem multi-threaded. Introduziu um script de saída muito básico baseado em Matplotlib para visualizar a curva de equidade do portfólio. A geração da curva de equidade está numa fase inicial e ainda requer muito trabalho. Como mencionei na entrada anterior. Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com QSForex e estão vindo para esta série diário forex pela primeira vez, eu sugiro fortemente ter uma leitura das seguintes entradas diário para chegar até a velocidade com o software: Bem como a página Github para QSForex : Suporte a Moedas Múltiplas Um recurso que eu tenho continuamente discutido nessas entradas de diário é a capacidade de suportar vários pares de moedas. Nesta fase, agora modifiquei o software para permitir diferentes denominações de contas, já que anteriormente a GBP era a moeda de código rígido. Também é possível negociar em outros pares de moedas, exceto aqueles que consistem em uma base ou cotação em ienes japoneses (JPY). O último é devido a como carrapato tamanhos são caclulated em JPY moedas. Para conseguir isso, modifiquei como o lucro é calculado quando as unidades são removidas ou a posição é fechada. Aqui está o snippet atual para calcular pips, no arquivo position. py: Se fecharmos a posição para realizar um ganho ou perda, precisamos usar o snippet a seguir para closeposition. Também no arquivo position. py: Em primeiro lugar, obtemos os preços de lances e pedidos tanto para o par de moedas como para o par de moedas. Por exemplo, para uma conta denominada em GBP, onde estamos a negociar EURUSD, devemos obter preços para USDGBP, uma vez que EUR é a moeda base e USD é a cotação. Nesta fase, verificamos se a posição em si é uma posição longa ou curta e, em seguida, calcular o preço apropriado remover e citar remover preço, que são dadas por removeprice e qhclose, respectivamente. Nós então atualizamos os preços atuais e médios dentro da posição e finalmente calculamos o PampL multiplicando os pips, o preço de remoção do quotehome e então o número de unidades estava se fechando. Eliminamos completamente a necessidade de discutir a exposição, que era uma variável redundante. Esta fórmula então corretamente fornece a PampL contra qualquer (não-JPY denominado) par de moedas. Reestruturação da Posição e Manejo da Carteira Além da capacidade de trocar vários pares de moeda, também aperfeiçoei como a Posição e a Carteira compartilham a responsabilidade de abrir e fechar posições, bem como adicionar e subtrair unidades. Em particular, Ive mudou muito do código de manipulação de posição que estava no portfolio. py para position. py. Isso é mais natural, pois a posição deve ser cuidar de si mesmo e não delegá-lo para o portfólio Em particular, o addunits. Removeunits e métodos de closeposition foram criados ou aprimorados: Nos dois últimos você pode ver como a nova fórmula para cálculo de lucro é implementada. Grande parte da funcionalidade da classe Portfolio foi assim reduzida de forma correspondente. Em particular os métodos addnewposition. Addpositionunits. As unidades de posicionamento de remoção e a posição de fechamento foram modificadas para levar em conta o fato de que o trabalho de cálculo está sendo feito no objeto Posição: Essencialmente, todos (além da adição) simplesmente verificam se a posição existe para esse par de moedas e então chamam o método de Posição correspondente , Tendo em conta os lucros, se necessário. Estratégia de Crossover Média em Movimento Nós discutimos a estratégia de Crossover Médio em Movimento antes no QuantStart. No contexto do comércio de acções. É uma estratégia de indicador de cama de teste muito útil porque é fácil replicar os cálculos manualmente (pelo menos em freqüências mais baixas), para verificar se o backtester se comporta como deveria. A idéia básica da estratégia é a seguinte: São criados dois filtros separados de média móvel simples, com períodos de retrocesso variáveis, de uma série temporal específica. Os sinais para comprar o ativo ocorrem quando a média móvel de retrocesso mais curta excede a média móvel de retrocesso mais longa. Se a média mais longa subseqüentemente exceder a média mais curta, o ativo é vendido de volta. A estratégia funciona bem quando uma série de tempo entra em um período de forte tendência e, em seguida, lentamente inverte a tendência. A implementação é simples. Em primeiro lugar, fornecemos um método calcrollingsma que nos permite utilizar de forma mais eficiente o cálculo de SMA do período de tempo anterior para gerar o novo, sem precisar recalcular completamente o SMA em cada etapa. Em segundo lugar, geramos sinais em dois casos. No primeiro caso geramos um sinal se o SMA curto excede o SMA longo e não foram longos o par de moedas. No segundo caso geramos um sinal se o SMA longo exceder o SMA curto e já estamos longos. Eu configurei a janela padrão para ser 500 carrapatos para o SMA curto e 2.000 carrapatos para o SMA longo. Obviamente, em uma configuração de produção esses parâmetros seriam otimizados, mas eles funcionam bem para nossos propósitos de teste. Single-Threaded Backtester Outra alteração importante foi modificar o backtesting componente a ser single-threaded, em vez de multi-threaded. Eu fiz essa mudança porque estava tendo dificuldade em sincronizar os segmentos para executar de uma maneira que ocorreria em um ambiente ao vivo. Ele basicamente significava que os preços de entrada e saída eram muito irreal, muitas vezes ocorrendo (virtual) horas após o tiquetaque real tinha sido recebido. Por isso, eu incorporei a transmissão de objetos do TickEvent para o loop backtesting, como você pode ver no seguinte fragmento de backtest. py: observe a linha ticker. streamnexttick (). Isso é chamado antes de uma pesquisa da fila de eventos e, como tal, sempre garantirá que um novo evento de ticks tenha chegado antes que a fila seja consultada novamente. Em particular, isso significa que um sinal é executado à medida que chegam novos dados de mercado, mesmo que haja algum atraso no processo de pedido devido ao deslizamento. Ive também definir um valor maxiters que controla quanto tempo o backtesting loop continua. Na prática, este terá de ser bastante grande quando se lida com várias moedas ao longo de vários dias, mas Ive configurá-lo para um valor padrão que permite a um único dias dados de um par de moedas. O método streamnexttick da classe manipulador de preço é semelhante ao streamtoqueue, exceto que ele chama o iterador next () método manualmente, em vez de executar o ticking streaming em um loop for: Observe que ele pára após a recepção de uma exceção StopIteration. Isso permite que o código para continuar em vez de falhar na exceção. Matplotlib Output Ive também criou um script de saída Matplotlib muito básico para exibir a curva de equidade. Output. py atualmente vive no diretório backtest do QSForex e é dado abaixo: Observe que há uma nova variável settings. py agora chamada OUTPUTRESULTSDIR. Que deve ser definido em suas configurações. Eu tenho que apontar para um diretório temporário em outro lugar no meu sistema de arquivos como eu não quero acidentalmente adicionar qualquer equity backtest resultados para a base de código A curva de equidade funciona com um valor de equilíbrio adicionado a uma lista de dicionários, com um dicionário correspondente a um Horário. Uma vez que o back-test esteja completo, a lista de dicionários é convertida em um Pandas DataFrame e o método tocsv é usado para produzir equity. csv. Este script de saída, em seguida, lê no arquivo e traça a coluna de saldo do subsequente DataFrame. Você pode ver o snippet para o appendequityrow e os métodos de resultados de resultados da classe Portfolio abaixo: Cada vez que o sinal de execução é chamado, o método anterior é chamado e acrescenta o valor timestampbalance ao membro de equidade. No final do backtest é chamado outputresults que simplesmente converte a lista de dicionários para um DataFrame e, em seguida, saídas para o diretório OUTPUTRESULTSDIR especificado. Infelizmente, esta não é uma forma particularmente adequada de criar uma curva de equidade, uma vez que só ocorre quando um sinal é gerado. Isso significa que não leva em consideração o PampL não realizado. Enquanto isso é como ocorre a negociação real (você havent realmente fez algum dinheiro até que você fechar uma posição) isso significa que a curva de equidade permanecerá completamente plana entre as atualizações de saldo. Pior, o Matplotlib irá padronizar a interpolação linear entre esses pontos, proporcionando assim a falsa impressão do PampL não realizado. A solução para este problema é criar um rastreador PampL não realizado para a classe Position que actualiza correctamente em cada tick. Isso é um pouco mais computacionalmente caro, mas permite uma curva de capital mais útil. Este recurso está planejado para uma data posterior Próximas etapas A próxima grande tarefa para QSForex é permitir backtesting de vários dias. Atualmente, o objeto HistoricCSVPriceHandler apenas carrega um único dia de dados do tiquetaque DukasCopy para qualquer par de moeda especificado. Para permitir testes de vários dias, será necessário carregar e transmitir cada dia de forma sequencial para evitar o preenchimento de RAM com todo o histórico de dados de marca. Isso exigirá uma modificação de como funciona o método streamnexttick. Uma vez que isso seja concluído, isso permitirá long-term backtesting de estratégia em vários pares. Outra tarefa é melhorar o resultado da curva de equidade. Para calcular qualquer das métricas de desempenho usuais (como a Ratio de Sharpe), precisaremos calcular os retornos percentuais em um período de tempo específico. No entanto, isso requer que nós bin os dados de carrapatos em barras, a fim de calcular um retorno para um determinado período de tempo. Esse binning deve ocorrer em uma freqüência de amostragem que é semelhante à freqüência de negociação ou o Índice de Sharpe não será reflexo do verdadeiro risco da estratégia. Este binning não é um exercício trivial porque há lotes das suposições que vão em gerar um preço para cada bin. Uma vez que estas duas tarefas estão completas, e dados suficientes foram adquiridos, estaremos em uma posição para backtest uma ampla gama de tick-data com base em estratégias de forex e produzir curvas de equidade líquida da maioria dos custos de transação. Além disso, será extremamente simples para testar essas estratégias na prática papel-trading conta fornecida pela OANDA. Isso deve permitir que você tome decisões muito melhores sobre se deve executar uma estratégia em comparação com um sistema de backtesting mais orientado para pesquisa. O Simple Getting Started with Quantitative TradingQSForex é uma plataforma de negociação em tempo real e backtesting dirigida a eventos de código aberto para uso nos mercados cambiais (forex), atualmente em um estado alfa. Ele foi criado como parte da série Forex Trading Diary em QuantStart para fornecer a comunidade de negociação sistemática com um mecanismo de negociação robusto que permite a implementação direta de estratégia forex e testes. O software é fornecido sob uma licença MIT permissiva (veja abaixo). Open-Source - O QSForex foi lançado sob uma Licença de MIT de código aberto extremamente permissiva, que permite o uso total em aplicações de pesquisa e comerciais, sem restrições, mas sem garantia de qualquer tipo. Grátis - QSForex é completamente gratuito e não custa nada para baixar ou usar. Colaboração - Como a QSForex é de código aberto, muitos desenvolvedores colaboram para melhorar o software. Novos recursos são adicionados com freqüência. Quaisquer erros são rapidamente determinados e corrigidos. Desenvolvimento de Software - QSForex é escrito na linguagem de programação Python para suporte direto de plataforma cruzada. QSForex contém um conjunto de testes de unidade para a maioria do seu código de cálculo e novos testes são constantemente adicionados para novos recursos. Arquitetura Orientada a Eventos - QSForex é completamente orientada a eventos, tanto para backtesting e negociação ao vivo, o que leva à transição direta de estratégias de uma fase de researchtesting para uma implementação de negociação ao vivo. Custos de transação - Os custos de spread são incluídos por padrão para todas as estratégias anteriores. Backtesting - QSForex possui backtesting de vários dias multi-currency multi-day intraday. Negociação - O QSForex atualmente oferece suporte à negociação intradía ao vivo usando a OANDA Brokerage API em um portfólio de pares. Métricas de desempenho - O QSForex atualmente suporta medição básica de desempenho e visualização de equidade através das bibliotecas de visualização Matplotlib e Seaborn. Instalação e uso 1) Visite oanda e configure uma conta para obter as credenciais de autenticação da API, que você precisará realizar uma negociação ao vivo. Eu explico como realizar isto para fora neste artigo: quantstartarticlesForex-Trading-Diary-1-Automated-Forex-Trading-com-OANDA-API. 2) Clone este repositório git em um local adequado em sua máquina usando o seguinte comando em seu terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativa, você pode baixar o arquivo zip do ramo mestre atual no githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip. 3) Crie um conjunto de variáveis ​​de ambiente para todas as configurações encontradas no arquivo settings. py no diretório raiz do aplicativo. Alternativamente, você pode codificar suas configurações específicas substituindo as chamadas os. environ. get (.) Por cada configuração: 4) Crie um ambiente virtual (virtualenv) para o código QSForex e use pip para instalar os requisitos. Por exemplo, em um sistema baseado em Unix (Mac ou Linux), você pode criar um diretório como o seguinte, digitando os seguintes comandos no terminal: Isso criará um novo ambiente virtual para instalar os pacotes em. Supondo que você baixou o repositório QSForex git em um diretório de exemplo, como projectsqsforex (mude este diretório abaixo para onde você instalou QSForex), então, para instalar os pacotes, você precisará executar os seguintes comandos: Isso levará algum tempo como NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn e Matplotlib devem ser compilados. Existem muitos pacotes necessários para que isso funcione, por isso, dê uma olhada nestes dois artigos para obter mais informações: você também precisará criar um link simbólico do seu diretório de pacotes do site para seu diretório de instalação QSForex para poder ligar Importe qsforex dentro do código. Para fazer isso, você precisará de um comando semelhante ao seguinte: Certifique-se de alterar projectsqsforex para seu diretório de instalação e venvqsforexlibpython2.7site-packages para o diretório de pacotes do site virtualenv. Agora você poderá executar os comandos subseqüentes corretamente. 5) Nesta fase, se você simplesmente deseja realizar práticas ou negociação ao vivo, então você pode executar o python tradingtrading. py. Que utilizará a estratégia de negociação padrão do TestStrategy. Isso simplesmente compra ou vende um par de moedas a cada 5%. É puramente para testes - não usá-lo em um ambiente de negociação ao vivo Se você deseja criar uma estratégia mais útil, basta criar uma nova classe com um nome descritivo, p. MeanReversionMultiPairStrategy e verifique se ele tem um método calculatesignals. Você precisará passar esta classe a lista de pares, bem como a fila de eventos, como em tradingtrading. py. Consulte strategystrategy. py para obter detalhes. 6) Para realizar qualquer backtesting, é necessário gerar dados forex simulados ou baixar dados históricos do tick. Se você deseja simplesmente testar o software, a maneira mais rápida de gerar um exemplo de backtest é gerar alguns dados simulados. O formato de dados atual usado por QSForex é o mesmo que o fornecido pelo DukasCopy Historical Data Feed em dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical. Para gerar alguns dados históricos, certifique-se de que a configuração CSVDATADIR em settings. py seja configurada para um diretório onde você deseja que os dados históricos vivam. Em seguida, você precisa executar generatesimulatedpair. py. Que está sob o diretório de scripts. Ele espera um único argumento de linha de comando, que neste caso é o par de moedas no formato BBBQQQ. Por exemplo: Nesta etapa, o script é codificado para criar dados de um único mês para janeiro de 2017. Ou seja, você verá arquivos individuais, do formato BBBQQQYYYYMMDD. csv (por exemplo, GBPUSD20170112.csv) aparecem em seu CSVDATADIR para todos os dias úteis em Mês. Se você deseja alterar o mês da saída de dados, simplesmente modifique o arquivo e re-execute. 7) Agora que os dados históricos foram gerados, é possível realizar um backtest. O arquivo backtest em si é armazenado em backtestbacktest. py. Mas isso só contém a classe Backtest. Para executar um backtest, você precisa instanciar esta classe e fornecer os módulos necessários. A melhor maneira de ver como isso é feito é observar a implementação do Crossover de média móvel no arquivo examplesmac. py e usá-lo como um modelo. Isso faz uso do MovingAverageCrossStrategy que é encontrado em strategystrategy. py. Este padrão é a negociação de GBPUSD e EURUSD para demonstrar uso de par de moedas múltiplas. Ele usa os dados encontrados no CSVDATADIR. Para executar o exemplo backtest, simplesmente execute o seguinte: Isso levará algum tempo. No meu sistema de desktop Ubuntu em casa, com os dados históricos gerados via generatesimulatedpair. py. Leva cerca de 5-10 minutos para ser executado. Uma grande parte deste cálculo ocorre no final do backtest real, quando o levantamento está sendo calculado, por favor, lembre-se que o código não desligou Por favor, deixe-o até a conclusão. 8) Se você deseja visualizar o desempenho do backtest, você pode simplesmente usar output. py para ver uma curva de patrimônio, retornos de período (ou seja, tick-to-tick returns) e uma curva de redução: E é isso. Nesta fase você está pronto Para começar a criar seus backtests, modificando ou adicionando estratégias em strategystrategy. py e usando dados reais baixados da DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical). Se você tiver dúvidas sobre a instalação, então fique à vontade para me enviar um e-mail no mikequantstart. Se você tiver algum erro ou outros problemas que você acha que podem ser devido especificamente à base de código, sinta-se livre para abrir uma questão Github aqui: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2017 Michael Halls-Moore É concedida, gratuitamente, a qualquer pessoa Obter uma cópia deste software e dos arquivos de documentação associados (o Software), para lidar com o Software sem restrições, incluindo, sem limitação, os direitos de usar, copiar, modificar, mesclar, publicar, distribuir, sublicenciar e vender cópias do Software, E para permitir que as pessoas a quem o Software é fornecido a fazê-lo, sujeito às seguintes condições: O aviso de copyright acima e este aviso de permissão devem ser incluídos em todas as cópias ou partes substanciais do Software. O SOFTWARE É FORNECIDO COMO É, SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO E NÃO INFRACÇÃO. 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Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e buscar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. Sobre o mike Oi, meu nome é Michael Halls-Moore e eu sou o cara do QuantStart. Eu me formei com um MMath em Matemática da Universidade de Warwick, obteve um doutorado do Imperial College London em Fluid Dynamics e estava trabalhando em um fundo de hedge como um desenvolvedor de negociação quantitativa nos últimos anos em Mayfair, Londres. Agora gasto tempo em pesquisa, desenvolvimento, backtesting e implementação de estratégias de negociação algorítmica intradía. Eu realmente sou um cara que uma vez quis obter um emprego como analista quantitativo na cidade de Londres. Como um jovem estudante de pós-graduação, senti que tornar-se um quant foi o próximo passo lógico para fazer uso de minhas habilidades matemáticas em uma carreira excitante e lucrativa. Eu comecei a estudar para ser um quant em outubro de 2006, mas logo percebi que a informação que eu precisava saber era bastante densa e bastante difícil de entender sem muito trabalho. Eu realmente precisava de organização, diagramas e dicas úteis de outros que conheciam melhor. Nada desse tipo realmente existia para a preparação da entrevista de emprego na Internet, então achei que eu fiz isso sozinho. E assim, QuantStart nasceu. Eu organizei minhas anotações, leia todos os livros de matemática e negociação algorítmica, falou com um grupo de pessoas e coloquei toda essa informação on-line para que eu pudesse acessar facilmente minhas anotações de qualquer lugar para me ajudar a entender. Naquela época, não percebi que estava ajudando a começar algo grande. Desde o lançamento da QuantStarts em março de 2018, eu me tornei um desenvolvedor quantitativo para um fundo de hedge londrino e tiveram mais de 500 mil visitantes únicos que o usam para obter ajuda - e mais quentes e comerciantes continuam visitando. Mais uma vez, gostaria de agradecer por usar o QuantStart. A melhor coisa sobre a execução do QuantStart é ouvir suas histórias de quant e sucesso comercial. Estou impulsionado a melhorar o site continuando a adicionar mais informações e fornecendo ao mundo as melhores informações de negociação algorítmica e quantitativas disponíveis, graças às suas amáveis ​​palavras e louvores. É uma grande sensação cada vez que ouve que alguém ganhou seu trabalho ideal de sonhos ou finalmente desenvolveu um modelo de negociação algorítmica rentável por causa desse site. Seus comentários, sugestões e agradecimentos são muito apreciados. Eu acredito que meu trabalho com QuantStart é minha maneira de ajudar a geração mais nova a se tornar empregada nesses tempos econômicos difíceis que passaram. Se eu puder ajudar dezenas de milhares a ganhar um emprego em Wall Street ou City of London, e eles conseguem ter uma carreira quantitativa de sucesso, então eu sinto que estou fazendo uma grande diferença. Se você é novo, novamente estou aqui para ajudá-lo, então, se você tiver alguma dúvida ou comentário (ou sugestão) sobre qualquer coisa, fique à vontade para me contatar a qualquer momento. A melhor maneira de me alcançar é enviar um email para mikequantstart. Boa sorte para todos vocês, Cheers

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Sim, suas habilidades pessoais podem ajudar, mas é principalmente um processo de aprendizado e treinamento. O segundo passo é a implementação dos conhecimentos adquiridos na prática. Nome da Estratégia de Escalping das Torres do Rio. Urban Towers Scalping Forex Strategy Indicators. Blue MA (Rainbow) Time Frame. 15min Gráficos Estratégia por. Analista Navin Prithyani (forexwatchers) A Estratégia: Durante uma tendência, quando o mercado se retrai para a MA azul com pelo menos 3 máximos consecutivos mais baixos (3 torres), entramos no intervalo da alta da última alta. Ok, deixe-me explicar em detalhes um a um. Passos a seguir: 8211 O preço está acima do azul A tendência do MA está acima de 8211 O preço está abaixo do azul A tendência do MA está em baixa 8211 O mercado se retrai para o MA azul com 3 máximos consecutivos mais baixos (em uma tendência de alta) 8211 No momento da alta do Última vela, entramos longos (em uma tendência ascendente) Tudo bem, o que sabemos do outro lado, observando isso. Nós sabemos que o mercado está em alta tendência porque o mercado está acima do MA azul. O mercado voltou para a linha azul com 3 máximos consecutivos mais baixos (3 torres), pois podemos ver as velas vermelhas acima. Em seguida, entrámos por muito tempo na ruptura do alto da última vela de retracement 8211 que, neste caso, é a 3ª torre, como podemos ver acima. Ok, mais um exemplo para vocês. Exemplo de um Não entram Trade Alright, neste exemplo, o mercado estava em uma tendência de alta, ele fez um retorno de torre 1, 2, 3, mas nunca teve uma fuga no alto da 3ª torre , De fato, o mercado continuou e mudou para uma tendência descendente. Este exemplo é mostrar que esta estratégia ajuda a evitar muitas negociações falsas. Estratégias de Saída Opção 1 1: 1 Risco para recompensar. Se o seu stop for -12 pips seu limite deve ser 12 pips. Opção 2 Abrir 2 lotes. Se a sua parada estiver em -10 pips, uma vez que seus negócios vão a seu favor e you8217re em 10 pips, feche 1 lote e deixe o outro correr. Sair em níveis de suporte e resistência. Opção 3 Sair ao nível 50 ou 00 mais próximo. Estes são níveis psicológicos. (Certifique-se de que a sua saída é pelo menos o mesmo número de pips que a sua parada, caso contrário, don8217t entre no comércio) Opção 4 Trailing Stop. Uma vez em um comércio, no final de cada vela, coloque o seu stop 1 pip abaixo do baixo (se em um comércio de compra). Vice-versa para um comércio de venda. Torres Urbano Escalpelamento Forex Strategy Video Tutorial: Torres Urbano Escalpelamento Forex Estratégia Recap: Clique no link para ver o artigo para saber como instalar o Indicador MA Blue Rainbow para este strategy. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 biscoito, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 bolinho 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10.741.099 108910861075108310721096107 210771090107710891100 109210721081108310861074 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 biscoito 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 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1103107410831103110210971080108410891103 10881077107910801076107710851090107210841080 105710861077107610801085107710851085108610751086 10501086108810861083107710741089109010741072 108010831080 1056107710891087109110731083108010821080 10481088108310721085107610801103. 105010861085109010881072108210901099 10851072 1088107210791085108010941091, 1092109110851082109410801080 109310771076107810801088108610741072108510801103 105210584 1080 108210881077107610801090108510861077 10871083107710951086 10891074109910961077 50: 1 1085107710761086108910901091108710851099 107610831103 1088107710791080107610771085109010861074 10571086107710761080108510771085108510991093 106410901072109010861074 1040108410771088108010821080. 1048108510921086108810841072109410801103 10851072 1101109010861084 10891072108110901 077 10851077 1087108810771076108510721079108510721095107710851072 107610831103 1078108010901077108310771081 10891090108810721085, 1074 1082108610901086108810991093 10771077 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OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto local Bureau Financeiro (Kin-sho), 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.

Termos americanos de forex

Opção de estilo americano Um contrato de opção que pode ser exercido em qualquer momento antes de expirar. Pergunte ao preço cotado em que um cliente pode comprar um par de moedas. Também referida como a oferta, pedir preço, ou pedir taxa. Moeda Base Para negociação cambial, as moedas são cotadas em termos de par de moedas. A primeira moeda no par é a moeda base. Por exemplo, em um par de moedas USDJPY, o dólar norte-americano é a moeda base. Também pode ser referido como a moeda principal. Licitação O preço cotado onde um cliente pode vender um par de moedas. Também conhecido como preço da proposta ou taxa de lance. BidAsk Spread A diferença de ponto entre o lance e o preço de oferta (oferta). Chamar Uma opção de chamada oferece à opção comprador o direito de comprar um par de moedas específico a uma taxa de câmbio indicada. Contraparte A contraparte é a pessoa que está do outro lado de um comércio OTC. Para clientes de varejo, o revendedor será sempre a contraparte. Taxa cruzada A taxa de câmbio entre duas moedas onde nenhuma das moedas é o dólar norte-americano. Par de moedas As duas moedas que compõem uma taxa de câmbio. Por exemplo, USDYEN é um par de moedas. Revendedor Uma empresa no negócio de atuar como contraparte para transações em moeda estrangeira. Euro A moeda comum adotada por onze países europeus (Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha) em 1º de janeiro de 1999. Opção de estilo europeu Um contrato de opção que pode ser Exercido apenas em ou perto do prazo de validade. Vencimento Este é o último dia em que uma opção pode ser exercida ou compensada. Transacção de reencaminhamento Uma verdadeira transação para a frente é um acordo que espera que a entrega real e o pagamento integral da moeda ocorram em uma data futura. Este termo também pode ser usado para se referir a transações que as partes esperam compensar em algum momento no futuro, mas essas transações não são verdadeiras transações a prazo e são regidas pelo Federal Commodity Exchange Act. Mercado interbancário Uma rede solta de transações de moeda negociadas entre instituições financeiras e outras grandes empresas. Alavancar a capacidade de controlar grande quantidade de dólares de uma commodity com uma quantidade comparativamente pequena de capital. Também conhecido como engrenagem. Margem Veja depósito de segurança. Posição aberta Qualquer transação que não foi encerrada por uma transação oposta correspondente. Pip A menor unidade de negociação em um preço em moeda estrangeira. Prêmio O preço que um comprador da opção paga pela opção, sem incluir comissões. A opção Put Put oferece à opção comprador o direito de vender um par de divisas específico a uma taxa de câmbio indicada. Moeda de cotação A segunda moeda em um par de moedas é referida como a moeda da cotação. Por exemplo, em um par de dólares USDJPY, o iene japonês é a moeda da cotação. Também referida como a moeda secundária ou a moeda do contador. Rollover O processo de estender a data de liquidação em uma posição aberta, rolando para a próxima data de liquidação. Cliente de varejo Qualquer parte para um comércio de divisas que não seja um participante do contrato elegível conforme definido na Lei de Câmbio de Mercadorias. Isso inclui indivíduos com ativos de menos de 10 milhões e a maioria das pequenas empresas. Depósito de segurança A quantidade de dinheiro necessária para abrir ou manter um cargo. Também conhecido como margem. Liquidação A entrega real das moedas realizadas na data de vencimento de uma negociação. Mercado spot Um mercado de entrega imediata e pagamento para o produto, neste caso, moeda. Transação spot Uma transação spot verdadeira é uma transação que requer entrega imediata e pagamento total da moeda. No mercado interbancário, as transações à vista geralmente são liquidadas em dois dias úteis. Este termo também pode ser usado para referir-se a transações que as partes esperam compensar ou rolar dentro de dois dias úteis, mas essas transações não são transações manuais verdadeiras e são regidas pelo Federal Commodity Exchange Act. Distribuir a diferença de ponto ou pip entre o preço de oferta e oferta de um par de moedas. Sterling Outro termo para a moeda britânica, a libra. Preço de greve A taxa de câmbio em que o comprador de uma chamada tem o direito de comprar um par de moedas específicas ou em que o comprador de uma colocação tem o direito de vender um par de moedas específico. Também conhecido como preço de exercício. Pagamentos Internacionais para Negócios Termos e Condições FX International Payments é um serviço da American Express Travel Related Services Company, Inc. (American Express). Este serviço não está disponível para os consumidores. Para se inscrever neste serviço, sua empresa será obrigada a preencher um pedido, que está sujeito a revisão e aprovação da American Express. 1. O FX International Payments incorpora criptografia, tanto para dados armazenados (como informações da conta) quanto para pagamentos criados e transmitidos em tempo real. A plataforma FX International Payments é implantada no centro de dados state-of-art da American Express, que possui segurança e monitoramento online e offline avançados contra ataques à internet. A FX International Payments implementa os padrões American Express relacionados à integridade da informação, segurança de transações e segurança da informação. 2. American Express ganha dinheiro com a troca de moeda. 3. Horas de transferência para transferências de transmissão de saída, tipicamente 1-4 dias úteis (os prazos de entrega dependem da moeda e do país). 4. Os contratos a prazo não são adequados para todas as empresas. A American Express não está fornecendo conselhos legais, fiscais ou financeiros. Recomendamos que você consulte seus próprios conselheiros para determinar se os Contratos Diretos são adequados para você. São aplicáveis ​​os requisitos de elegibilidade. 5. Um (1) ponto de Recompensas de Sócios 174 será atribuído por cada USD 30 seus fios de negócios internacionalmente usando o serviço FX International Payments (FXIP). O prêmio máximo por transação é de 4.000 pontos. Não é válido para transações de moeda estrangeira (por exemplo, dólar americano em dólar norte-americano). Para que um membro do cartão designado seja elegível para receber pontos de Recompensa da Associação, sua empresa deve primeiro se inscrever no serviço FXIP. Sua empresa também deve completar e enviar-nos um formulário que designa um membro do cartão American Express que já está inscrito no programa de Recompensas de Sócio para quem os pontos serão creditados. Com respeito a uma empresa inscrita no programa Corporate Membership Rewards, todos os pontos faturados serão creditados no respectivo cartão de administrador do programa, vinculado ao programa Membership Rewards da companys. Se você selecionar um membro pessoal básico do cartão American Express ou um membro básico da American Express Card (por exemplo, OPEN da American Express) para receber o prêmio de pontos Membership Rewards, observe que o membro do cartão designado para essa conta pessoal ou de pequena empresa é Autorizado a determinar como e quando resgatar esses pontos. Você concorda em não fazer qualquer reclamação contra a American Express no que diz respeito à forma como o Membro do cartão básico redime esses pontos. O membro do cartão American Express que você selecionou para receber a atribuição de pontos, ou no caso de Recompensas corporativas de membros, a empresa, deve estar atualizado e inscrito no programa de Recompensas de Membro no momento em que a transação for iniciada. A FXIP deve ter um registro completo no arquivo para a conta do Cartão de Membros do Membro ou da conta do Cartão Corporativo do Administrador do Programa da empresa, e não deve haver obrigações FXIP não pagas de sua empresa ou outra violação ou padrão nos Termos e Condições da FXIP no momento de Cumprimento do ponto. Nenhum ponto será premiado retroactivamente para transações processadas antes da inscrição no negócio no serviço FXIP e no processamento do formulário de registro do programa Membership Rewards. No caso de um cartão cadastrado ser perdido, roubado ou renovado, você deve registrar o novo Cartão enviando um formulário atualizado para a FXIP com as novas informações do cartão. O processamento do formulário de inscrição leva aproximadamente 2-4 semanas. Para obter um formulário de inscrição, ligue para 1-888-391-9971. Os pontos serão creditados na conta do programa de Recompensas de Sócios de Membros do Cartão (ou na Conta de Associação de Membros Corporativos, se aplicável) dentro de 10-12 semanas após a conclusão da transação elegível. Os pontos da Membership Rewards que são concedidos para transações com o FXIP estão sujeitos aos termos e condições do programa Membership Rewards, incluindo regras relativas à perda de pontos Membership Rewards. Observe que as recompensas disponíveis no programa Membership Rewards variam dependendo do tipo de cartão American Express inscrito em Membership Rewards. Veja os termos de acesso para mais informações. Uma empresa que está inscrita em Recompensas de Membresia Corporativa e pontos obtidos sob esse programa, estão sujeitas aos termos do programa Corporate Membership Rewards (veja Membersrewardstiercorpmr). As transações de universidades ou instituições financeiras não são elegíveis para esta oferta. A FXIP reserva-se o direito de alterar, limitar, modificar ou cancelar esta oferta a qualquer momento. ID de bônus 7601 Se a American Express determinar que os pontos de recompensa de membros constituem um pagamento relatável, o valor dos pontos será reportado ao membro do cartão e ao serviço de receita interna no formulário 1099-MISC do IRS. O valor dos pontos pode ser um rendimento tributável para o Membro do Cartão e o Membro do Cartão seria responsável por quaisquer impostos federais ou estaduais resultantes dos pontos. O FX International Payments é um serviço da American Express Travel Related Services Company, Inc. (American Express). Este serviço não está disponível para os consumidores. Para se inscrever neste serviço, sua empresa será obrigada a preencher um pedido, que está sujeito a revisão e aprovação da American Express. Clique aqui para obter informações sobre abordar queixas relativas ao nosso negócio de serviços monetários, listas de nossas licenças de negócios de serviços monetários e outras divulgações. Previsão fundamental para o dólar norte-americano. Dólar norte-americano neutro em risco de novas perdas em meio a uma inversão de negociação de mercado. Cerca da inauguração pode acumular preocupações de incerteza de política de mercados. Yellen comenta, aumento de CPI improvável de aumento de taxas de aumento de foco Onde o dólar vai no primeiro trimestre de 2017 Obtenha nossa previsão aqui. O dólar americano diminuiu a semana passada, pois o desenrolar do chamado tradutor de ldquoTrump revelou uma tentativa para os giros do mercado após a eleição presidencial dos EUA. O ndash foi retomado como esperado. O dólar foi principalmente na defensiva desde o calendário virou-se para 2017, gerenciando apenas um breve período de repouso depois que os dados revelaram uma recuperação inesperadamente forte no crescimento salarial em dezembro. Iniciando o novo ano, a narrativa de espera previu o crescimento acelerado e a inflação borbulhante impulsionada por uma forte dose de estímulo fiscal defendida pelo presidente eleito. Isso estimularia o Fed a adotar um caminho de caminhada mais alto. Não surpreendentemente, isso provou ser esmagadoramente favorável ao dólar e o empurrou para o mais alto nível em 14 anos. As cabeças mais frias voltaram quando janeiro começou e o otimismo se agudizou quando os mercados questionados se moviam para extremos relativos com base em uma plataforma fiscal que ainda era amplamente desconhecida. Curiosamente, os investidores estavam dispostos vendedores do dólar norte-americano após a liberação de minutos com cautela da reunião de Decemberrsquos FOMC, mas sem inspiração para comprá-lo por um fluxo constante de comentários hawkish uma semana depois. Tradersrsquo desapontamento com a ausência de detalhes na primeira conferência de imprensa do Sr. Trumprsquos desde julho também é compreensível neste contexto. Pode aprofundar-se ainda, uma vez que a ansiedade sobre o caminho obscuro se torna mais urgente na abordagem da inauguração presidencial em 20 de janeiro. Nessa hora tardia, provavelmente levaria um esforço verdadeiramente hercúleo para combater todos os pontos de dúvida do mercado antes do juramento ser tomado . A presidente da Fed, Janet Yellen, é famosa em suas observações e, portanto, é improvável que ele aumente a faísca da especulação de alta velocidade com par de discursos na Califórnia na próxima semana. Enquanto isso, um levantamento na inflação inicial do IPC precisaria exceder significativamente a aceleração projetada para uma taxa básica de ano-a-ano de 2,2 por cento para obter a atenção total dos mercados. No saldo, isso é um sinal para a moeda de referência, pelo menos no curto prazo. A política fiscal de lado, o Fed ainda é o único grande banco central que procura apertar significativamente, e o movimento até o final de 2017 ainda pode ser mostrado como prescient. Isso aponta para uma trajetória amplamente ascendente para o dólar nos próximos meses. Pode haver algum tempo ainda antes que essa tendência central se reafirme no entanto. Previsão fundamental para o EURUSD. Neutro - O EURUSD trocou de lado por uma segunda semana, mas depois de negociar tão baixo quanto 1.0540 na quarta-feira, fechou a semana mais alta em 1.0640. - Há grandes eventos devidos tanto ao Euro (decisão da taxa do BCE) quanto ao Dólar (inauguração do Trump) no final da semana. - Veja o Calendário Econômico DailyFX e veja o que a cobertura em tempo real para o risco chave do evento que impacta os mercados FX está agendada para os próximos dias no Calendário Webinar DailyFX. A volatilidade do mercado continuou a aumentar na segunda semana do ano, com a negociação do EURUSD mais alta em 1.04 para 1.0640 até a sexta-feira. Uma nova deterioração no principal impulso fundamental da Dollarrsquos nos Estados Unidos, o aumento do número de dólares do Tesouro dos EUA e a melhoria contínua no lado dos dados para o Euro manteve o par impulsionado em uma semana tranquila no calendário. No entanto, os dias futuros devem ser mais interessantes para os comerciantes, já que a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira será acompanhada pelo que deveria ser uma manifestação do presidente dos Estados Unidos, Trump, na sexta-feira. Quanto ao whatrsquos diretamente relacionado aos mercados FX e EURUSD, a decisão da taxa do BCE atrairá a maior atenção. No entanto, dado que é a) a primeira reunião depois de apenas mudarem a política em dezembro de 2017 eb) que agora há novas projeções econômicas de pessoal (SEPs) na quinta-feira, o escopo para o BCE atuar nesta reunião, de um jeito Ou o outro, parece muito limitado. O presidente do BCE, Mario Draghi, provavelmente equilibrará o seu otimismo em relação aos dados econômicos a curto prazo contra as preocupações a longo prazo sobre a cena política na Europa e a inflação que permanece pouco positiva. Para ser claro, os dados econômicos têm vindo a melhorar de forma constante nas últimas semanas, além das expectativas de consenso por uma ampla margem. O Índice de Surpresa Econômica do Citi da Zona Euro terminou na semana passada em 74,1, acima de 71,1 uma semana antes e acima de 63,3 um mês antes, em 16 de dezembro. Uma das medidas favoritas do presidente Draghirsquos da inflação, swap de inflação de 5 anos e 5 anos para a frente , Estão empurrando mais alto, terminando em 1.745 no final da semana passada de 1.666 há quatro semanas atrás. Se os dados continuem a melhorar, esperamos que a pressão do mercado sobre o BCE para afastar-se de suas políticas de flexibilização mais agressivas aumentaria. De um ano a partir de agora, os participantes do mercado pensam que o BCE estará mais próximo de uma subida das taxas (17.5 chances na reunião de janeiro de 2018) do que um corte tarifário (13.4). No entanto, para o fazer, acreditamos que o BCE precisará ver uma melhoria significativa nas leituras reais de inflação, as últimas previsões do BCE verão inflação finalizando 2017 em 1.1. Se isso provar a realidade, o BCE pode optar por outro ajuste em sua política, estendendo a extensão do seu programa QE, mas reduzindo o ritmo das compras. Qualquer anúncio desse tipo viria em uma reunião com um novo conjunto de SEPs, que vem em março, junho, setembro e dezembro. Consequentemente, a próxima reunião do BCE na quinta-feira pode trazer um grande exagero, mas parece muito provável que seja uma reunião bastante neutra que não possa acompanhar o pendulo de compreensão sobre o próximo movimento da ECBrsquos. Se os rendimentos do Tesouro dos EUA derem outro passo atrás, então o EURUSD poderia facilmente negociar acima de 1.0700, o que constituiria mais sinais de base quase direta pelo par. --- Escrito por Christopher Vecchio, estrategista sênior da moeda nacional Previsão fundamental para o iene japonês: Neutro A corrida falhada na alta de dezembro (118.66) mantém a perspectiva a curto prazo para USDJPY inclinada para a desvantagem, mas os principais desenvolvimentos que saiam do A economia dos EUA pode suportar a taxa de câmbio na próxima semana, especialmente porque a Reserva Federal parece estar em curso para normalizar ainda mais a política monetária em 2017. O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) pode aumentar a atenção desta vez e provocar uma reação de alta no Dólar como o título, bem como a leitura do núcleo para a inflação, ambos estão projetados para pegar em dezembro. De fato, os sinais de crescimento de preços mais forte do que o esperado podem empurrar o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) para preparar ainda mais as famílias e as empresas dos EUA para maiores custos de empréstimos, como os funcionários alertaram que a previsão de curto prazo para a inflação dos preços ao consumidor foi um pouco maior que A projeção anterior. Comentários recentes do presidente do Fed de Nova York, William Dudley. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari. A presidente Janet Yellen e o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, também podem aumentar o apelo do dólar, já que os membros votantes de 2017 estão programados para falar nos próximos dias, e o grupo de funcionários do banco central pode endossar uma perspectiva mais pesada para a política monetária como lsquolsquothe A previsão de pessoal para o crescimento do PIB real ao longo dos próximos anos foi ligeiramente maior, em grande medida, refletindo em grande parte os efeitos do pressuposto provisório da equipe de que a política fiscal seria mais expansiva nos próximos anos. Por sua vez, os Futuros do Fundo Fed podem continuar a destacar As apostas para um aumento de taxa de junho, com os participantes do mercado atualmente a preços acima de uma probabilidade maior de 60 para um movimento antes do segundo semestre do ano, mas mais do mesmo dos funcionários do banco central acompanhados por outro conjunto de cópias de dados mistos podem arrasar Nas expectativas de taxa de juros e gerar uma retração mais significativa em USDJPY. Dito isto, o USDJPY corre o risco de organizar um retrocesso maior, com a desvantagem em foco nos próximos dias, já que o par continua a procurar apoio. O teste falhado da alta de dezembro (118,66) pode aumentar o interesse, já que a formação de dupla camada parece estar tomando forma e observaremos o Índice de Força Relativa (RSI), pois não consegue preservar a tendência ascendente Ao longo dos meses de verão e pisca um sinal de baixa. O GBP se encaixa para apoiar a inflação, Mayrsquos Brexit Speech Previsão fundamental para a libra britânica: Neutral Desde o referendo de Brexit em junho, os mercados volaram as várias perspectivas que poderiam vir da execução real da divisão da União Européia. Pouco ficou claro desde a surpresa - resignação do ex-PM David Cameron poucos dias depois do referendo. Tomar o seu lugar foi Theresa May, e a adição de uma transição de PM durante discussões internas sobre como executar melhor o Brexit trouxe volatilidade considerável para a política e a economia da U. K. No início de outubro, a perspectiva de um lsquoHard Brexitrsquo começou a ganhar mais tração. Isso levou ao crash do flash em GBP no início de outubro, mas apenas um mês depois, o Bank of England mudou suas expectativas de inflação para o futuro de dovish em resposta a Brexit para mais hawkish em resposta ao aumento dos preços s. O mês de novembro viu um movimento histórico se desenvolver no dólar dos EUA após a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, mas a libra britânica foi realmente mais forte ao longo do mês, quando os investidores começaram a mudar de posições baixas para posições mais otimistas. Mas a incerteza em torno de Brexit persistiu, e uma grande parte dessa incerteza tem sido negativa para a Sterling como um Brejitrsquo que parece ser cada vez mais provável. Na terça-feira, a Wersquoll finalmente conseguiu algum elemento de clareza sobre o assunto da PM Theresa May, quando ela entrega um discurso projetado para elaborar seus planos para a execução britânica de Brexit. Pouco antes do Natal, Theresa May disse aos deputados seniores que faria um discurso no novo ano para compartilhar esses planos e estratégias para garantir uma Grã-Bretanha verdadeiramente global que abraça e negocie com países em todo o mundo. Esse é esse discurso, mas mais As recentes indicações de PM May apareceram para indicar que um Hard Brexit pode ser mais provável que o ndash como shersquos estabeleceu as prioridades de assumir o controle da imigração e deixar a jurisdição do Tribunal de Justiça Europeu. Observe que, dentro dessas prioridades, não é um acesso ao mercado único, o rsquo e isso tem muitas preocupações de que a execução do Brexit possa ser mais acrimoniosa do que inicialmente temida. Como as perspectivas de um Brexitrsquo de lsquohard cresceram mais provável, a ação de preços na Libra britânica ficou cada vez mais baixa. Na quarta-feira desta semana, vimos a zona de suporte da lsquobig picturersquo que mostrou o acidente pós-flash no Cabo, testou-se novamente. Após uma rápida interrupção do trimestre anterior de três meses, os compradores voltaram a oferecer preços de volta acima de 1.2100, mas essa força foi de curta duração e wersquove mudou-se de volta para o suporte. Também na terça-feira, obtemos a próxima iteração de dados para aquele driver anteriormente alugado para Sterling ndash e thatrsquos a perspectiva de maiores taxas de inflação em resposta ao lsquosharp repricingrsquo em GBP post-Brexit. O Banco da Inglaterra discutiu isso em sua última quinta-feira mais recente, quando aumentaram as expectativas de inflação voltadas para o futuro e isso ajudou a firmar a ação de preços em libras esterlinas até que os receios de lsquoHard Brexitrsquo assumiram novamente. Mas a combinação destes dois drivers muito relevantes e ainda opacos para a British Pound e a U. K. pode apresentar um atraso para a identificação de tendências a curto prazo em pares de GBP. Como tal, a previsão sobre a Libra britânica será definida como neutra para a semana adiante, até mais clareza sobre Brexit e pressão inflacionária dentro da economia U. K. Ndashjs Fraqueza do ouro a ser visto como oportunidade - CPI dos EUA sobre a Previsão fundamental do toque para o ouro: os preços do ouro neutro são maiores por uma terceira semana consecutiva, com o metal precioso até 1,8 para negociar em 1194 antes do fechamento de Nova York na sexta-feira. O rali vem acompanhado de fraqueza contínua no dólar com o DXY publicando seu maior declínio semanal desde outubro. Embora o risco permaneça por mais perdas, aumentando as expectativas de taxas de juros, o suporte técnico em curto prazo do índice sugere que podemos ver um altivez no dólar. Para os lingotes, as implicações são para um recuo a curto prazo depois que os preços responderam à resistência no início desta semana, com o foco mais amplo ainda ponderado para o topo. Olhando para a próxima semana, os comerciantes estarão olhando os dados da inflação para fora dos EUA com o Índice de Preços ao Consumidor de dezembro (CPI) previsto para a quarta-feira. As estimativas de consenso exigem um aumento na impressão de título para 2,1 aa desde 1,7 yy, com o Core CPI (ex-amplificador de alimentos) amplamente esperado para manter a 2,1 yy. Procure dados de inflação mais fortes para aumentar as expectativas das taxas de juros em uma batida com um cenário que provavelmente reduza os avanços de ouro no curto prazo. Note-se que o Fed Fund Futures viu um ligeiro aumento em todos os setores, com os mercados agora classificando uma probabilidade de 70 para uma alta de junho. Índice de Sentimento Especulador de XAUUSD Um resumo do Índice de Sentimento Especuloso DailyFX (SSI) mostra que os comerciantes são ouro longo líquido - o índice está em 1.66. Itrsquos é importante ressaltar que a SSI continuou a diminuir a partir do 2017-extremo de 5,02 e foi acompanhada por uma mudança acentuada no comportamento dos preços. Dito isto, Irsquoll está procurando por uma construção contínua em exposição curta um flip ao próximo curto para sugerir que uma queda mais significativa está no lugar. Na semana passada, observamos um viés do ponto de vista superior, acima do horário anual mensal aberto às 1150 com uma quebra de metas de resistência à luz de olho mais altas em 120003 amp 121515 - ambas as áreas de interesse para possíveis insuficiências de entradas curtas. rdquo Esta semana alta alta registrada em 1206 antes de puxar para trás bruscamente na quinta feira. Dirigindo-se a próxima semana, as coisas ficam um pouco perigosas para o ouro. Nós podemos excluir uma corrida na resistência crítica à confluência apenas maior em 1218, mas a Wersquoll geralmente está procurando uma retração de exaustão nos preços com suporte a curto prazo com 1182. A invalidação mais alta do mercado agora aumentou para o retracement 50 desse adiantamento em 1164- Área de interesse para exaustão de entradas longas. --- Escrito por Michael Boutros, estrategista de moeda com DailyFX Junte-se a Michael para Live Weekly Trading Webinars às segundas-feiras no DailyFX às 13:30 GMT (8: 30ET) Siga Michael no Twitter MBForex entre em contato com ele no mboutrosdailyfx ou clique aqui para adicionar ao seu Lista de distribuição de e-mail. Previsão fundamental para CAD: Banco Neutral do Canadá A próxima semana Alinha bem com os desenvolvimentos técnicos Reunião de Wednesdayrsquos BoC seguida do CPI (dezembro) na sexta-feira Os dados econômicos canadenses continuam a surpreender a vantagem Veja o cronograma dos próximos webinars e junte-se a VIVO para seguir o financeiro Mercados O dólar canadense tem sido uma moeda resiliente no início do ano. Grande parte da força deve-se em parte à consistência de Oilrsquos acima de um ponto focal de longo prazo no gráfico, bem como a percepção de que as expectativas de inflação melhoradas nos Estados Unidos também poderiam enviar expectativas de inflação mais altas no Canadá também. Na quarta-feira, o governador do Banco do Canadá, Stephen Poloz, anunciará o que se prevê que não haja mudanças nas taxas, mas em um ambiente de baixa taxa, grande parte do foco gira adequadamente para as perspectivas do Banco Central. Dado o aumento acentuado da Curva de Rendimento em todos os lugares exceto o Japão. Há um foco sobre se Poloz ou não estará discutindo a próxima ação do Banco do Canadá como uma caminhada na estrada econômica em oposição a uma medida de estímulo ou um corte, o que poderia aumentar o dólar canadense mais alto. Após a reunião do quarta-feira do Bank of Canada na quarta-feira, teremos o CPI no Canadá na sexta-feira, que, antecipará o rating mais alto, dado o tiquete global mais alto em commodities e custos de empréstimos. Dois componentes que vale a pena ter em mente à medida que chegamos a um ponto de pivô indiscutivelmente importante no dólar canadense é a sua estabilidade anterior em relação ao USD e a força relativa que atualmente desfruta ao lado de outras moedas de commodities. Ao longo do segundo semestre de 2017, o USDCAD avançou mais alto em 6,5, o que é muito em uma base absoluta, mas pouco comparado a outros movimentos importantes baixos em relação ao USD visto pela GBPUSD. EURUSD. E mais notavelmente, USDJPY. Estes três pares viram um movimento entre 10-20 em favor do USD, o que ajuda a mostrar em uma base relativa que o Dólar canadense dificilmente enfraqueceu graças, em parte, ao aumento dos preços do petróleo. O CAD atualmente se senta como uma das moedas mais fortes do G10FX ao lado do AUD que está trabalhando em seu terceiro adiantamento semanal e NZD com uma apreciação 2,5 semanal. Dada a força do bloco do dólar da commodity, a Itrsquos é justo para pensar que o impulso poderia continuar, o que provavelmente se traduziria ainda mais em favor técnico e fundamental provavelmente levando a uma maior força CAD. O movimento USDCAD de Thursdayrsquos trouxe o preço mais baixo desde outubro, e o impulso anteriormente mencionado favoreceria a continuação sem um USDCAD perto acima de quarta-feira de 1.3293. --- Escrito por Tyler Yell, CMT, Analista de moeda Trading Instructor Previsão fundamental para o Dólar australiano: Bullish O Dólar australiano recuperou cerca de metade das perdas infligidas pelo tradutor ldquoTrump. Os preços das commodities mais fortes e um repensar sobre o presidente eleito dos EUA têm Ajudou a reduzir os choques de dados na semana, o rali pode continuar é o dólar australiano em um ponto ótimo. Bem, isso pode ser um otimismo prematuro, mas o itrsquos certamente em um lugar melhor do que era em novembro. Nas últimas duas semanas, a moeda registrou cerca de metade das perdas sofridas contra seu grande irmão americano após a vitória de choque de choque de Donald Trumprsquos. Como os preços mais altos para Australiarsquos, dois principais pilares de exportação de matérias-primas de carvão e minério de ferro ajudaram. Theyrsquove aumentou as esperanças de uma melhor demanda fora da China. Essas esperanças, por sua vez, ficam penduradas em cavilhas gêmeas. O primeiro foi um choque de dezembro nos preços chineses da fábrica. A níveis não vistos desde 2017. O segundo é uma esperança renovada para a exibição econômica geral de Chinarsquos em 2017. A Wersquoll obtém números oficiais do Produto Interno Bruto na sexta-feira, 20 de janeiro. Mas uma estimativa já divulgada pela influente Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma colocou o crescimento em 6.7. Isso seria uma explosão no meio da estimativa da faixa de janeiro de Pequim e, embora ainda fosse o crescimento mais lento por quase trinta anos, seria mais do que suficiente para compensar as preocupações de aterrissagem. Essa crença parece ser muito forte. Mesmo um conjunto de dados comerciais chineses que podem ser chamados de parentesco não conseguiram colocar um dano na AUDUSD na sexta-feira. Itrsquos é possível que os comerciantes de moeda permaneçam focados no aumento das importações, até o ponto em que theyrsquove conseguiu ignorar as exportações de 6 desmaios. Então, thatrsquos China. O australiano currencyrsquos, outro grande ajudante, recebeu cortesia de uma certa quantidade de repensar o que o presidente Trump significará para o mercado, uma vez hersquos atrás da mesa do escritório Oval. Trump estava loucamente indescritível em seu primeiro encontro com jornalistas dos EUA nesta semana, não conseguindo colocar muita carne nos ossos de seu programa de políticas. Os investidores em moeda estrangeira que tentaram freneticamente o dólar mais alto desde novembro, fazendo com que ele se eleve em torno de tudo, incluindo o Aussie, agora estão mais inclinados a esperar até ouvir propostas políticas concretas. Pode a corrida de touro australiano durar mais uma semana nesta atmosfera Bem, há eventos de risco, é claro. Os dados do PIB de Chinarsquos serão um, mas existem dardos de dados agendados que irão chegar mais perto de casa. A Wersquoll obtém estatísticas oficiais de emprego do país de origem da Aussiersquos, juntamente com os volumes de empréstimos para habitação e, talvez, de forma mais significativa, um olhar sobre a confiança do consumidor em janeiro. Os números de vendas no varejo de Novemberrsquos já foram prejudicados. No entanto, supondo que não haja grandes choques nesses números, parece haver poucas razões para duvidar que o AUDUSD possa ir mais alto ainda. Itrsquos provavelmente também vale a pena manter o olho no presidente do presidente eleito Trumprsquos, Twitter. O empreendedor silencioso AUDUSD recuperou um pedaço muito bom de suas quedas ldquoTrump t rade rdquo. Gráfico compilado usando o TradingView Você gostaria de saber mais sobre como negociar os mercados Os webinars do DailyFX são bons lugares para começar. --- Escrito por David Cottle, DailyFX Research Entre em contato e siga David no Twitter: DavidCottleFX Previsão fundamental para NZD: Neutro No início da semana, o mundo foi surpreendido com o anúncio da renúncia do primeiro-ministro da Nova Zelândia , John Key. O Sr. Key era único em seu papel de líder político, pois ele tem uma considerável experiência no mercado financeiro após seu mandato como um concessionário FX da Merrill Lynch. LsquoTeflon Johnrsquo tornou-se conhecido por sua capacidade de ajudar a dirigir Nova Zelândia através da crise financeira relativamente indemne durante seu mandato de 3 meses e muito poucos esperavam a renúncia do Sr. Keyrsquos. Mas durante sua conferência de imprensa semanal, o Sr. Key anunciou que ele não estaria buscando um quarto mandato e seria derrubar do cargo de primeiro-ministro, chamando-o de decisão mais difícil que Irsquove já fez. rsquo Iniciando o Sr. Key para tomar Sobre o Partido Nacional até um caucus ser realizado para escolher um novo líder será o Sr. Keyrsquos antes rival do intraparte, Bill English. E enquanto o Sr. Inglês é um pouco diferente do Sr. Key, com o Sr. Inglês sendo conhecido por sua estabilidade, enquanto o Sr. Key é conhecido por seguir seu instinto de lsquogut, rsquo itrsquos dificil discernir uma grande quantidade de divergência nas políticas econômicas de Este ponto, por isso, parece que isso teve um impacto neutro na rede do dólar da Nova Zelândia durante a semana mais recente. No entanto, mais pertinente para as taxas de curto prazo de Kiwi-Dollar é o discurso na quinta-feira do chefe do Banco de Reserva da Nova Zelândia, o Sr. Graeme Wheeler. Neste discurso, o Sr. Wheeler sinalizou que o banco sentiu que as políticas atuais poderiam atingir o objetivo da inflação 2 diminuindo dedutivamente a perspectiva de cortes adicionais na taxa de curto prazo. Também nesse discurso, o Sr. Wheeler insinuou o otimismo enquanto compartilhava sua expectativa de que a política monetária permanecesse tão acomodativa no curto prazo. Ele também continuou dizendo que, embora haja incertezas globais consideráveis, o banco espera um forte crescimento contínuo nos próximos 18 meses, impulsionado pela construção, migração e turismo. E enquanto o crescimento se aproxima, a inflação continua subjugada e abaixo das tendências nas últimas duas décadas, o que nos leva ao dilema de que o RBNZ provavelmente terá que continuar a lidar com o futuro previsível. A inflação na Nova Zelândia é assimétrica com preços imobiliários extremamente fortes e pressões inflacionárias significativamente elevadas além das normas históricas. Isso faz com que a perspectiva de cortes de taxas de juros mais profundas pareça ainda mais arriscada, dado que essa motivação adicional para os compradores de imóveis pode aumentar os preços do motorista até mesmo sem aumentar a inflação subjacente ao mesmo grau. Esta é provavelmente uma razão muito relevante que o NZDUSD foi tão bem suportado em torno da zona de suporte de .6950-.7050: O RBNZrsquos entre uma pedra e um lugar difícil e realmente não há muito espaço para eles operarem. As taxas de caminhadas para temperar o crescimento do preço imobiliário correm o risco de sufocar o crescimento para o resto da economia enquanto conduzem o NZD-higher, o que poderia expor os exportadores a mais dificuldades na estrada. As taxas de corte podem começar a ajudar a inflação subjacente, mas os preços dos imóveis provavelmente verão um salto ainda maior, expondo o potencial de um lsquobubblersquo na economia da Nova Zelândia. A próxima semana, a semana, os dados econômicos da Nova Zelândia são extremamente leves, com um anúncio de importância média no cadastro com o NZ Performance of Manufacturing Index na quarta-feira. Provavelmente mais pertinente para a NZD na próxima semana, o calendário e também na quarta-feira, é a decisão da Federal Reserversquos rate. Uma caminhada do Fed é amplamente assumida aqui, mas muito mais relevante é a agressividade com o que o banco pode estar buscando taxas de caminhada em 2017 e isso pode ter uma forte influência sobre a ação do preço NZDUSD a curto prazo. Devido a este cenário opaco ndash, a previsão para o Dólar da Nova Zelândia será realizada em ponto morto para a semana seguinte. A força do USD em torno da reunião da Fedrsquos na quarta-feira traz uma revisão para a zona de suporte bem testada entre .6945-.7050, as posições de alta podem tornar-se atraentes de novo. --- Escrito por James Stanley, Analista para DailyFX Para receber a análise de James Stanleyrsquos diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Entre em contato e siga James no Twitter: JStanleyFX